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私募基金
2016年1- 8月阳光私募九大策略排行榜
发布时间:2019-12-16    信息来源:未知    浏览次数:

  1. 股票策略、债券策略:私募管理人需在基金业协会有备案数据,且管理规模超过10亿元。

  2. 相对价值策略、期货策略、宏观对冲策略和组合基金:私募管理人需在基金业协会有备案数据,且管理规模超过1亿元。

  据格上理财统计,阳光私募行业今年平均收益-4.18%,同期沪深300指数下跌10.81%,创业板指数下跌19.24%。依据不同投资策略,格上理财对阳光私募基金今年表现进行排名,主要包括股票策略、阿尔法策略、套利策略、量化对冲复合策略、债券策略、主观期货、程序化期货、宏观对冲和组合基金等九大策略。

  今年以来,股票型私募基金平均收益为-6.85%.其中,前1/4今年以来平均收益为7.29%,管理规模超过10亿的私募平均收益为-4.83%。在本次排名前十的股票策略私募基金中,菁英时代投资旗下基金“菁英时代国投大盈1号”连续两月夺得股票型私募基金榜首,据格上理财了解,菁英时代投资以精选个股为主要投资策略,持股较为集中,布局偏好医药、TMT、新能源、高端制造等行业,旗下基金“菁英时代国投大盈1号”今年以来收益主要来源于公司布局了近5成的医药行业个股。

  8月,相对价值策略平均收益为0.69%,旗下套利策略和阿尔法策略均获得了正收益。受益于基差的逐渐收窄,8月阿尔法策略获取了0.99%的正收益,在相对价值旗下的各个子策略中排名第一。

  8月,塞帕思量化旗下的两只基金依然稳居相对价值策略冠亚军。据格上理财调研了解,塞帕思量化团队从去年8月开始做阿尔法,目前团队共12人,团队成员多为理工科背景。在投资上,他们主要通过中证500来进行对冲,模型中以基本面因子为主。塞帕思量化之前主要以投顾的形式发行产品,目前公司正在在申请私募管理人资格。

  注:参与排名的基金为2016.8.25—2016.8.31公布净值且有明确私募机构的阳光私募基金

  注:参与排名的基金为2016.8.26—2016.9.1公布净值且有明确私募机构的阳光私募基金

  截至8月底,量化对冲复合策略排名前5的基金中因诺资产包揽了前3,其中“因诺天跃”为今年以来量化对冲复合策略的冠军,今年以来收益达到38.98%,据格上理财了解,去年股指期货受限之前,因诺旗下基金的业绩主要来源于套利策略,而今年策略的收益多来源于股票多头和CTA,目前该基金的策略包含套利、阿尔法、股票多头以及商品期货的CTA等。

  注:参与排名的基金为2016.8.25—2016.8.31公布净值且有明确私募机构的阳光私募基金

  8月份,商品期货市场整体处于震荡盘整状态,出现缓涨急跌、先涨后跌态势,各个大类品种内部分化严重,差异巨大。在市场流动性较好的33个品种中,有20个品种上涨,13个品种下跌,其中焦炭、焦煤涨幅占据前两名,涨幅超过10%,同为黑色系的铁矿石本月表现最差,跌幅达到了7.58%。类似的分化情况在农产品、化工品等板块均能找到。本月在市场震荡的大环境下,期货策略私募基金的平均收益略显颓势。

  据格上理财统计,本月管理期货平均收益-0.23%,在本月九大策略中收益垫底。在排行榜中,元葵产业宏观对冲基金以76.04%的收益占据榜首,据格上理财了解,其主要收益还是来源于今年4-5月黑色和农产品火爆行情,在随后6-8月份收益反而有小幅回吐,元葵资产在商品期货投资策略上,除不活跃品种外,基本全品种覆盖,尤其是黑色、有色、化工、农产品等。此外,格上理财发现,在程序化期货榜单中,富善投资仍然占据一半席位,据格上理财了解,8月份,富善投资靠着黑色板块月初的小趋势实现了小幅盈利。

  今年以来债券策略基金平均收益为4.95%,其中,8月份债券型私募基金平均收益0.79%,相较于7月份(0.56%)有所上升。日盛联合资产旗下的基金“日盛固收4号”依然表现出众,摘得债券策略今年以来的收益冠军,“日盛固收4号”以4-5倍的杠杆投资于票面利率在7.5%-8.5%的一般企业债,8月中旬,其认为债市大的利好告一段落,因此集中卖出了一批债券,为投资人取得了较好的资本利得收益,8月净值增长7.7%。暖流资产旗下的基金“暖流债券1号”债券今年以来收益居第二位,基金回报大部分来自于信用杠杆策略,小部分来自于利率债和可转债的波段性交易,基金配置的信用债贡献较大。

  宏观对冲策略型基金8月表现突出,月平均收益1.14%,在各策略基金中排名第二,仅次于股票策略(1.63%)。据格上理财统计,尊嘉资产旗下的“尊嘉新盈冲”和嘉理资产旗下的“嘉锐一期”自3月以来轮流占据着该策略基金今年以来排名的前两把交椅。

  格上理财发现,泊通投资旗下有4只基金此次跻身宏观对冲基金前十行列。据格上理财了解,泊通投资运用多因子量化模型计算同一时间不同市场的风险收益比,配合公司自主研发的不同市场的策略,进行大类资产配置。

  注:参与排名的基金为2016.8.25—2016.8.31公布净值且有明确私募机构的阳光私募基金

  随着8月A股市场的回暖,目前仍以配置股票型基金为主的组合基金创造了0.92%的月平均收益,在各策略中排名第4。今年以来,组合基金平均收益-1.87%,跌幅比上月(-3.47%)减小了近一半。据格上理财统计,前海旗隆基金旗下的“前海旗隆金融工程1期”以15.85%的收益位居组合基金排行榜榜首。

  据格上理财了解,“前海旗隆金融工程1期”是前海旗隆基金成立的首只偏股型公募基金的FOF基金。该基金采用金融工程工具进行建模,主要操作手法为择时申赎公募基金,辅以股票和私募基金,投资手法较为创新。

  格上阳光私募基金排行榜是以基金过往业绩为基础的定量评价,仅为格上理财研究使用,排名结果只陈述过去,不预测未来,不构成投资建议。投资人不应以业绩排名作为基金购买或赎回的指引,由此带来的投资风险由投资者自行承担。

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